استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چگونه استاپ لاس بگذاریم؟
عناوین محتوا
به طور کلی تعیین حد ضرر یا استاپ لاس به معنای جلوگیری از ضررکردن بیشتر در معامله است که با ابزار های صرافی ها و اکسچنج ها میشه اون رو پیاده کرد.
البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند.
به زبان ساده حد ضرر به این معناست که یک نقطه یا بازه قیمتی را تعیین کنیم و در صورتی که ارز خریداری شده ما از آن قیمت به سمت پایین عبور کرد، آن را بفروشیم تا ضرر بیشتری را محتمل نشویم.
استاپ لاس یک اصل کلیدی و مهم است که بدون رعایت آن در بازار های مالی بازنده خواهید بود.
پس بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضرر ده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
کدام صرافی ایرانی از حد ضرر استفاده می کند ؟
در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید.
در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند.
در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.
با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در صرافی فارکس یا هر صرافی دیگر (ارز دیجیتال و …) حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خودکار اعمال شود و از روند جدید جا نمانید.
چگونه استاپ لاس بگذاریم ؟
نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که اگر همیشه به یاد داشته باشیم، میدانیم که چگونه استاپ لاس بگذاریم.
هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید.
شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.
پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.
سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.
سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.
ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.
سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست.
اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.
یک مثال از تعیین استاپ لاس
برای درک بهتر، به این مثال که در زیر آورده ایم توجه کنید.
تصور کنید اکنون هر ترون هزار دلار قیمت دارد. پیش‌بینی ما رسیدن آن به هزار و صد دلار در روزها یا حتی ساعت‌های پیش رو است.
ما نیز هدف فروش را روی همین قیمت، هزار و صد دلار، قرار می‌دهیم. از طرفی دیگر میدانیم هیچ سیگنال قطعی وجود ندارد و همیشه ممکن است رمز ارز مورد نظر ما به جای صعود، روندی نزولی طی کند.
در صورت وقوع چنین اتفاقی، به جای کسب سود، ضرر خواهیم کرد. حال باید این ضرر را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.
در این مثال حد ضرر یا استاپ لاس را روی نهصد دلار قرار می‌دهیم. مبلغ فروش می‌تواند همین عدد باشد، اما به خاطر سرعت بالای نوسانات، اغلب قیمت فروش را پایین‌تر از حد ضرر تعیین می‌کنند. در اینجا قیمت فروش را هشتصد و نود دلار قرار می‌دهیم.
پس اگر قیمت ترون به نهصد دلار یا کمتر از آن رسید، به طور خودکار یک سفارش فروش به مبلغ هشتصد و نود دلار ایجاد خواهد شد.
در نظر داشته باشید قیمت مورد نظر ما برای فروش و کسب سود همان هزار و صد دلار است. قیمت ترون از هزار دلار فراتر رفته و حتی تا هزار و نود دلار نیز افزایش پیدا می‌کند، اما در نهایت مجددا به هزار دلار می‌رسد و حتی از آن نیز کمتر می‌شود.
به عبارتی قرار نیست همیشه از همان ابتدا روندی نزولی طی شود. ممکن است قیمت رمز ارز مورد نظر طبق پیش‌بینی افزایش پیدا کند، اما تا رقم مورد نظر شما برای فروش نرسد و سپس روندی نزولی را تجربه کند، به طوری که قیمتش از زمان خریدتان نیز کمتر شود. تصویر زیر به خوبی گویای ماجرا است.
اشتباهات متداول در تعیین استاپ لاس
فراموش نکنید هیچ رقم دقیقی نمی‌توان به عنوان حد ضرر در یک معامله تعیین کرد.
با این حال، در صورت عدم رعایت یک سری نکات، عددی پرت به این منظور در نظر خواهید گرفت که نتیجه‌ای جز تحمل ضررهای سنگین یا در بهترین حالت از بین رفتن سود ندارد.
برای رسیدن به بهترین استاپ لاس در معاملات رمز ارزی خود، به نکات زیر توجه و از آنها دوری کنید.
تعیین حریصانه
اگر می‌خواهید سود زیادی کسب کنید، باید میزان ریسک را نیز افزایش بدهید! این قانونی ثابت و تغییرناپذیر است.
تریدرها و سرمایه گذاران اغلب در شروع فعالیت حد ضررهای کوچک و بسیار نزدیک به قیمت تعیین می‌کنند.
این موضوع سبب خواهد شد استاپ لاس به دفعات برایشان فعال شود. نتیجه خروج مستمر از بازار با ضررهای کوچک است.
اگرچه این روش برای معامله‌گران روزانه در برخی مواقع کاربردی است، اما در بیشتر موارد، تعیین حد ضرر با دامنه‌ای وسیع‌تر یا دورتر از قیمت، معمولا به سود بیشتری منجر خواهد شد.
باید برای معاملات خود، فضای بزرگتری به منظور نوسان اختصاص بدهید. مثال اول این مطلب را به یاد آورید.
تصور کنید پیش‌بینی شما از افزایش قیمت ترون به هزار و صد دلار درست بوده باشد، اما این رمز ارز ابتدا یک روند نزولی را تجربه و حتی تا نهصد دلار نیز کاهش پیدا کند.
اگر حد ضرر را نهصد و پنجاه دلار یا بیشتر تعیین کرده باشید، با ضرری کوچک از بازار خارج خواهید شد، اما با کمی ریسک‌پذیری و صبر بیشتر، در نهایت به سود مورد نظرتان دست پیدا می‌کنید.
این روش، مخصوصا برای افرادی که در بازگشت‌های قیمت (پولبک) به معاملات ورود می‌کنند، سود بیشتری به ارمغان می‌آورد.
حجم نامناسب
در صورت داشتن سرمایه پایین (مثلا کمتر از هزار دلار)، ترجیحا معاملات خود را با حجم کم انجام بدهید. به این ترتیب قادر خواهید بود حد ضرر را منطقی‌تر تنظیم کنید. معامله‌گران زیادی به خاطر عدم همخوانی اندازه‌ی معاملات با موجودی حساب معاملاتی‌شان، متضرر می‌شوند.
این افراد حد ضرر معاملات خود را طبق مورد اول، بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت، کوچک انتخاب می‌کنند. به همین دلیل تطابق دادن اندازه معاملات با موجودی حساب سرمایه گذاری، علاوه بر تخصیص مقدار معقول ریسک، به قیمت‌ها اجازه نوسان نیز می‌دهد.
نبود استراتژی حد ضرر ارزیابی شده
در بخش نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر (استاپ لاس)، به طور کامل در این رابطه صحبت کردیم، اما عدم توجه بسیاری از معامله‌گران به این اصل مهم، سبب تبدیل آن به یکی از رایج‌ترین اشتباهات شده است.
اگر یک تریدر در تعیین و تنظیم حد ضرر بر اساس احساسات و به طور حدسی به جای اقدام طبق تحلیل و آزمایش عمل کند، هیچ راهی برای فهمیدن چگونگی بهبود نتایج خود نخواهد داشت.
از طرفی دیگر در بازارهای مالی، آن هم بازار کریپتوکارنسی، یک استراتژی همیشه جوابگو نیست، به همین دلیل باید دائما مورد آزمایش قرار گرفته و بر اساس وضعیت موجود، تغییر پیدا کند.
تعیین حد ضرر یا استاپ لاس از روش تریدرها و سرمایه گذاران حرفه‌ای
1. روش تعیین استاپ لاس طبق درصدی از سرمایه موجود
این ابتدایی‌ترین روش ممکن است. در اینجا حد ضرر را مبتنی بر درصدی از قبل تعیین شده از حساب معاملاتی مشخص می‌کنیم. ممکن است فردی دو یا سه درصد از سرمایه خود در هر معامله را در معرض ریسک قرار بدهد. افرادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، حتی تا ده درصد موجودی‌شان از یک رمز ارز را حین معامله در معرض ریسک قرار می‌دهند.
افراد ریسک‌گریز در آن سو ممکن است یک درصد یا حتی کمتر از آن را درگیر ریسک کنند. در نظر داشته باشید هر چه این میزان کمتر باشد، احتمال خروج سریع‌تر افزایش پیدا خواهد کرد.
ماشین حساب وب سایت tradingcryptocourse.com در صفحه ماشین حساب ارز دیجیتال به شما در تعیین استاپ لاس به این روش کمک می‌کند.
2. رعایت حد ضرر بر اساس آخرین سقف و کف قیمت (حمایت ها و مقاومت ها)
چرخش‌های قیمت که به صورت سقف‌ها و کف‌ها در نمودار قابل مشاهده هستند، به تریدرها کمک زیادی در تعیین بهترین نقطه استاپ لاس می‌کنند. این جزو ساده‌‌ترین و ابتدایی‌ترین روش‌های تنظیم حد ضرر محسوب می‌شود، هر چند یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین‌ها است.
مثال زیر را در نظر بگیرید. با ورود به معامله فروش (Short) در نقطه مشخص شده، می‌توانید حد ضرر معامله خود را در سقف فعلی قیمت قرار دهید.
به شکلی یکسان، تنظیم حد ضرر در معاملات خرید بر اساس روش دوم، در تصویر زیر قابل مشاهده است. با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت سرمایه، نسبت ریسک به پاداش (Risk / Reward) در این دو مثال و مورد مشابه آن در روش سوم، یک دوم است.
به زبان ساده‌تر به ازای دریافت دو واحد پاداش، حاضر به پذیرش یک واحد ریسک پس از ورود به معامله هستیم.
مشخص کردن حد ضرر با در نظر گرفتن آخرین نوسانات دارای یک مزیت مهم است؛ در اغلب مواقع قادر خواهید بود با یک حد ضرر کوچک وارد بازار شوید. در مقابل، نکته‌ای منفی وجود دارد؛ حد ضرر به راحتی و سریع فعال می‌شود، چرا که نزدیک به حرکات قیمت تنظیم شده و بازه کوچکی دارد.
3. تنظیم حد ضرر طبق سقف و کف پیشین قیمت
روش قبلی همیشه پاسخگو نیست. در صورتی که محاسبه بر اساس آخرین سقف یا کف برای معاملات با توجه به حرکات قیمت، کوچک به نظر می‌رسد، روش بهتر استفاده از داده مربوط به سقف یا کف قبلی قیمت است.
البته از دیدگاه برخی تریدرها و سرمایه گذاران این ایده مناسبی نیست، چرا که حد ضرر بسیار دورتر از حرکات قیمت تنظیم می‌شود، در نتیجه نسبت سود به زیان معاملات بهم خواهد خورد.
در برخی معاملات با کمی ارزیابی متوجه خواهید شد تعیین بزرگتر حد ضرر درصد برد را افزایش می‌دهد. در اینجا دیگر روش دوم کاربردی نیست و باید از داده مربوط به سقف و کف پیشین قیمت استفاده کنید.
در نظر داشته باشید احتمال عدم صدق نکته یاد شده در استراتژی شما وجود دارد.
اگر جزو معامله‌گران ریسک‌گریز هستید که استاپ لاس‌های بیش از اندازه کوچک در نظر می‌گیرند، روش سوم به سادگی سودآوری‌تان را به میزانی قابل توجه افزایش خواهد داد.
4. مشخص کردن استاپ لاس با میانگین متحرک
این روشی مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند است. این اندیکاتور به صورت پویا، سطوح مقاومت و حمایتی را با توجه به حرکات قیمت در بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.
در اینجا می‌بایست ابتدا چند دوره زمانی مختلف را در گذشته و حال بازار بررسی و بهترین حالت را (که با استراتژی شما سازگار است) پیدا کنید.
به عنوان نمونه، یک تریدر قادر است از میانگین‌های متحرک با دوره 20، 50، 100 و 200 استفاده کند. از طرفی نیازی به آزمایش تمام بازه‌های موجود نیست.
عملکرد میانگین متحرک به عنوان حد ضرر معاملات شما اهمیت دارد. می‌توان گفت بهره بردن از میانگین متحرک به عنوان حد ضرر نوعی استفاده از حد ضرر شناور (Trailing Stoploss) است.
تعیین حد ضرر با استفاده از میان متحرک، برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند مناسب است.
با این حال، عده‌ای از تریدرها و سرمایه گذاران بازار رمز ارزها در استراتژی‌هایشان به منظور پیدا کردن محل چرخش و بازگشت بازار نیز از این روش بهره‌مند می‌شوند.
از جمله معایب این روش، حرکت میانگین متحرک به همراه قیمت محسوب می‌شود.
در نتیجه حد ضرر را باید به طور مستمر جابه‌جا کرد. در این روش همچنین اندیکاتور ATR یا Average True Range نیز در کنار حرکات قیمت (پرایس اکشن) به تریدر در شناسایی نوسانات بازار و تنظیم حد ضرر معقول کمک می‌کنند.
5. تعیین حد ضرر بر اساس سطوح حمایت و مقاومت
در روش پنجم از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی به منظور تعیین نقطه استاپ لاس استفاده می‌کنیم.
در نظر داشته باشید این سطوح به شکل خطوطی دقیق نبوده و اغلب به صورت نواحی حمایت و مقاومت مشاهده می‌شوند.
در نتیجه حین مشخص کردن حد ضرر با استفاده از روش پنجم، برای نوسان قیمت در حوالی آنها مقداری فضا در نظر بگیرید؛ در اغلب اوقات قیمت تنها به یک مقاومت خطی و استاتیک واکنش نشان نخواهد داد و ممکن است کمی به بالا یا پایین این سطوح هم نوسان کند.
یک قانون کلی را در صورت استفاده از این روش مد نظر داشته باشید؛ مناطقی که قیمت واکنش شدیدی به آنها نشان می‌دهد، بهترین مکان برای ترسیم سطوح محسوب می‌شوند.
نقض این نواحی هشداری مبنی بر اشتباه بودن تحلیل اولیه شما از نمودار است.
حین استفاده از روش پنجم هرگز از سطوح روانی قیمت و اعداد گرد شده غافل نشوید، چرا که آنها در بیشتر مواقع سطوح حمایت یا مقاومت هستند.
6. تنظیم استاپ لاس از طریق اندیکاتور پارابولیک سار
این روش در مقایسه با بقیه کمی سخت‌تر اما در عین حال حرفه‌ای و دقیق‌تر است. نمایش تغییرات شتاب (تکانه حرکت) و تایید صعودی یا نزولی بودن روند را باید اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) دانست.
فراموش نکنید برخلاف دیگر اندیکاتورها، پارابولیک سار به تنهایی کفایت نمی‌کند و حکم مکمل حرکات قیمت و اندیکاتورهای دیگر را دارد.
با این حال در پیروی و تایید روند عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. گفتنی است این اندیکاتور پاسخگوی هر دو نوع استراتژی پیرو روند و چرخش روند است.
منابع:
حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات ارز دیجیتال چیست و چگونه آن را تعیین کنیم؟
حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر